Berechnen des Trading-Break Even-Prozentsatzes

Berechnen des Trading-Break Even-Prozentsatzes

Der Trading Break Even-Prozentsatz ist eine nützliche Handelsstatistik, da er schnell berechnet werden kann und sofort anzeigt, wie viele Trades Sie gewinnen müssen - mit verschiedenen Stop-Loss (Risiko) und Target (Belohnung) - um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Break Even bedeutet, dass Sie weder Geld verdienen noch verlieren. Wenn Sie mehr Trades als den Break-Even-Prozentsatz gewinnen, wird Ihr Handel einen Gewinn erzielen. Wenn Sie weniger Trades als den Break-Even-Prozentsatz gewinnen, verlieren Sie den Geldhandel.

Trading-Break-Even-Berechnung

Der Break-Even-Prozentsatz wird anhand der Ziel- und Stop-Loss-Einstellungen für die betreffende Handelsstrategie berechnet. Der Ziel- und Stop-Loss kann in Ticks (Futures), Pips (Forex) oder Cents (Aktien) oder durch einen Geldbetrag (100 USD Stop Loss und 300 USD Target zum Beispiel) dargestellt werden. Das Ergebnis der Berechnung ist die Anzahl der gewinnenden Trades, die für einen Break-even-Gewinn / Verlust benötigt werden, in Prozent.

Wenn Sie bei jedem Trade nicht immer denselben Stop Loss und dasselbe Ziel verwenden, dann verwenden Sie Ihren durchschnittlichen Gewinn und durchschnittlichen Verlust über viele Trades hinweg. Der durchschnittliche Verlust entspricht Ihrem durchschnittlichen Stop-Loss, und der durchschnittliche Gewinn entspricht Ihrem durchschnittlichen Zielwert.

  • Berechnung: (Stop Loss / (Ziel + Stop Loss)) x 100

Angenommen, Sie handeln Futures, verwenden einen Stop-Loss mit 10 Ticks und ein Ziel mit 20 Ticks. Ihr Break-even-Prozentsatz beträgt 33%, oder Sie müssen 1/3 Ihrer Trades gewinnen, um kein Geld zu verlieren (ohne Provisionen).

  • Beispiel: 10 Ticks / (20 Ticks + 10 Ticks) = 0. 33 x 100 = 33%

Angenommen, Sie handeln täglich mit demselben Bestand, normalerweise $ 0. 08 pro Aktie und platzieren Sie ein Ziel von $ 0. 22 pro Aktie. Für diese Strategie müssen Sie nur etwas mehr als 1/4 Ihrer Trades gewinnen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Wenn Sie mehr als das gewinnen, werden Sie einen Gewinn erzielen.

  • Beispiel: $ 0. 08 / ($ 0. 22 + $ 0. 08) = 0. 266 x 100 = 26. 6%

Zwei zugehörige Statistiken sind das Risiko / die Rendite und die Gewinnrate. Das Risiko / die Belohnung ist, wie groß Ihr Risiko im Verhältnis zu Ihrem Gewinn bei jedem Trade ist, und die Gewinnrate ist, wie viele Trades Sie gewinnen, ausgedrückt als Prozentsatz. Diese Statistik kann zusätzlich zur Break Even-Berechnung verwendet werden.

Verwenden des Break Even-Prozentsatzes

Der Break-Even-Prozentsatz wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Handelssystem genug gewinnbringende Trades bietet, um mit verschiedenen Ziel- und Stop-Loss-Einstellungen profitabel zu sein. Wenn Sie ein neues Handelssystem testen und die optimalen Ziel- und Stop-Loss-Einstellungen gefunden haben, können Sie den Break-Even-Prozentsatz verwenden, um viele Trades zu finden, die Sie für einen Break-Even benötigen. Wenn Sie mehr Trades gewinnen, als die Break-even-Berechnung vorschreibt, werden Sie einen Gewinn erzielen. Gewinnen Sie weniger Trades, als die Break-Even-Berechnung sagt, und Sie werden mit dieser Handelsstrategie Geld verlieren.

Wenn beispielsweise das optimale Ziel 12 Ticks für Ihre Strategie ist und der optimale Stop-Loss 10 Ticks beträgt, beträgt der Break-even-Prozentsatz 45% (10 / (12 + 10)). Dies bedeutet, dass 45% der getätigten Trades gewinnende Trades sein müssen, damit das Handelssystem einen Break-even erreicht.

Gewinne, die über dem Break-Even-Prozentsatz liegen, sind Gewinn.

Endgültiges Wort zu Ihrem Trading-Break-Even-Prozentsatz

Zunächst mag es scheinen, dass ein Ziel größer als Ihr Stop-Loss ist ideal, da Sie dann nur ein paar Trades von vielen gewinnen müssen, um sogar zu brechen. Es ist jedoch nicht so einfach. Wenn Ihr Ziel so weit entfernt ist, dass es nie erreicht wird, haben Sie wahrscheinlich fast keine gewinnbringenden Trades und das System wird Geld verlieren. Wenn Sie also ein Handelssystem erstellen, das zuerst Ihre Stop-Loss- und Ziel-Levels enthält, berechnen Sie Ihren Break-Even-Punkt.

Das ultimative Ziel im Handel ist nicht einfach nur die Gewinnschwelle zu erreichen, obwohl dies beim Start ein zufriedenstellendes Ergebnis sein kann. Um profitabel zu handeln, müssen Sie mehr Trades als den Break-even-Prozentsatz gewinnen.