Mit Mean Reverting Indicators

Mit Mean Reverting Indicators

Redepunkte:

  • Überkauft / Überhöht
  • Bullish & Bearish Divergence

Indikatoren können für Trader, die Hilfe bei der Identifizierung von Trading-Gelegenheiten benötigen, unglaublich hilfreich sein. Trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt und die Ichimokucloud sind verständlicherweise die bevorzugte und trendige Umgebung, aber einige Trader bevorzugen einen anderen Trading-Ansatz. Der andere Ansatz ist als Mean Reverting oder Rückkehr zum Mittelwert bekannt, wohingegen Marktpreise als Gummiband um eine Kernlinie gesehen werden, so dass, wenn sich das Band zu weit vom Kern entfernt, es oft aggressiv zurückschnappt.

Diese Snapbacks zu einem angemessenen Preis haben wie alle Indikatoren ihre Zeit und ihren Ort. Es ist jedoch wichtig, dass Sie wissen, wann diese von den Charts ausgeschlossen werden sollten. Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Arten von Extremen auf dem Markt, die die Trader suchen, damit sie eintreten und auf einen Snapback hoffen können. Die drei Arten, die wir betrachten werden, sind überkaufte und überverkaufte, bullische und bärische Divergenz, übertriebener Optimismus und Pessimismus.

Überkauft / Überkauft

Wenn Händler sich auf überkauft oder überverkauft beziehen, beziehen sie sich oft darauf, wie ein Oszillator auf einem Chart funktioniert. Mit einem Oszillator-Tool können Sie anzeigen, ob sich ein bestimmtes Währungspaar weiter oben im Mehrperiodenbereich oder am unteren Ende seines Mehrperiodenbereichs nähert.

Ein beliebter Oszillator ist der Relative Strength Index von Welles Wilder. Mr. Wilder bemerkte, dass man wahrscheinlich nur RSI handeln und am Ende profitabel sein könnte, aber ich werde die Fähigkeit, dies zu beweisen, denjenigen überlassen, die seiner Analyse folgen.

Die Oszillatoren unter dem Chartpreis und die Linie, aus der der RSI besteht, bewegen sich zwischen 0 und 100. Levels zwischen 70 und 100 werden als aggressiv überkaufte Märkte angesehen, während Levels zwischen 32 und 0 als aggressiv angesehen werden. überverkaufte Märkte.

Wie Sie sich vorstellen können, ist dies ein Trend, der sich gegen Trend-Trends richtet, weil es Sie auffordert, einen bullischen Ausbruch und einen baissierenden Ausbruch zu verkaufen.

Allerdings ist der Sweet Spot, wenn ein reiner Abwärtstrend auf dem Markt entsteht, so überkauft, dass der größere Trend wieder aufgenommen wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit ist. Anders ausgedrückt: Wenn Sie auf diese Weise traden, sollten Sie nach Extremen suchen, die dem Trend folgen, sich dem Trend anzuschließen, während Sie bei einem Aufwärtstrend auf überverkaufte Signale setzen, um in Richtung des größeren Trends zu kaufen, und einen Abwärtstrend haben. verkaufen in Richtung des größeren Trends.

Bullish & Bearish Divergence

Divergenz tritt auf, wenn Kurs und Momentum nicht synchron sind. Erfahrene Händler haben den Momentum als einzigen Frühindikator bezeichnet. Momentum leitet sich aus dem Bereich der Physik ab und erklärt die Kraft, die hinter einer Emotion steckt.Trader versuchen zu sehen, ob der Preis nach schwächerer und schwächerer Dynamik steigt oder ob die Preise nach einer längeren Periode schwächerer und schwächerer Impulse für die Möglichkeit einer mittleren Umkehrchance nach unten tendieren.

Wenn der Momentum gegen eine größere Bewegung nach oben oder unten verlangsamt wird, kann der anschließende Bruch gegen den Trend sehr aggressiv sein, und genau das wollen Händler handeln. Die Frustration kommt, wenn der Momentum für eine lange Zeitspanne ohne Unterbrechung anhält, so dass die Trader sich fragen, ob es überhaupt eine Bewegung gibt.

Ein Beispiel stammt aus dem S & P 500, wo sich die Dynamik verlangsamt hat, aber der Preis flirtet weiterhin mit einigen Prozentpunkten aller Allzeithochs. Es gibt viele Mean-Reverting-Trader, die solche Märkte für eine Gelegenheit nutzen, um diese erste aggressive Bewegung in Richtung eines durchschnittlichen Niveaus oder Preises einzufangen.

Ob die Divergenz bullish oder bearish ist oder nicht, hängt davon ab, was der Markt vor dem Momentum gemacht hat. Bullische Divergenz tritt auf, wenn sich der Kurs nach einer längeren Periode weiter nach unten bewegt, aber der Momentum, wie er über einen Oszillator wie RSI gesehen wird, beginnt sich zu bewegen. Dies ist oft ein Signal an Händler, dass der alte Schritt getan wird und ein Auftakt gegen den vorherigen Trend bevorsteht. Unabhängig davon, ob bullish oder bärisch Divergenz gehandelt wird, sollten Trader weiterhin eine Gewinnrate von 40% oder weniger mit einem starken Risiko-Rendite-Verhältnis erwarten, da dieser Ansatz starke Bewegungen bekämpft und im S- und P 500-Trader angezeigt wird. Aufwärts ist nicht so schwierig wie das richtige Timing.

Fazit

Wir haben diskutiert, welche Arten von Händlern Reversion-Tools darstellen und wie sogar Trend-Trader von diesem Ansatz profitieren können. Oszillatoren wie RSI helfen Händlern, überkaufte oder überverkaufte Werte sowie bullische und bärische Divergenz zu entschlüsseln. Natürlich werden Sie wahrscheinlich Setups sehen, die nicht funktionieren, aber wenn das Risiko so gehandhabt wird und Sie Verluste weiter reduzieren, können diese Ansätze für die Märkte sehr hilfreich sein.